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为什么投资不该相信直觉?一分钟历史回测验证投资策略免费工具-中国信托亮点APP

信托投资 2022-04-22 13:51:07
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以前常常听很多朋友聊到他们的投资策略,基本面、技术面、筹码面等等方法都有,但让我比较讶异的是,大多数投资人无论在书上或电视上听到一个投资方法时,即使觉得很合理,但也不见得会去实际印证。因此通常能归纳出一套有效操作策略的方式,都必须靠经过数年实战经验累积。

历史回测非常重要,多进行数据测试后,你对投资的许多既定印象可能都会改观,而且可以帮自己省下大量的时间,不必透过多年经验累积也能得到正确的操作观念。

用数据帮自己的操作策略作回测验证的人并不多,很大的原因就是作数据回测验证并不容易,市场先生自己目前每次在做历史回测动辄都要花半小时一小时以上。

今天市场先生要分享一个可以免费帮你的投资策略进行「历史回测」的APP工具-中信亮点APP。

这款APP除了基本的看盘功能以外,有许多可以根据数据做快速选股或买点提醒等功能,其中我觉得比较特别的是亮点APP中有一个「历史回测」功能。

如果你曾经在书上或电视上看过一些操作方法,但却不知道该怎么做,可以去免费下载中信亮点APP来实际操作看看。

以下市场先生分享几个案例,告诉你如何快速透过一两分钟的历史回测,就能让自己对投资更加了解、避免犯下一些错误,甚至可能找到更多的获利机会。

中信亮点APP免费下载连结

iOS下载连结

Android下载连结

(历史回测功能免费开户后就可以使用)

透过历史回测,对自己投资方法更加了解

由于每一只股票有自己的产业特性、筹码分布,因此一个分析方法并不会套用到所有股票上都有效。

举个例子,
投信的买卖超在中小型股上有效果,但到了大型股就完全没用。技术分析在某些成交量大且稳的目标上有用,但到了某些小型股就只剩筹码面有用等等。

以下市场先生用0050ETF这个象征大盘走势的ETF,来做几个历史回测的案例教学:

我们的投资直觉不见得准确?

下面两个策略,你觉得在多头市场时,哪个报酬率更高?1. 外资连续三天买进时,进场买进2. 外资连续三天卖出时,进场买进

许多人直觉会认为是应该在外资连买时进场,
顺势而为操作,报酬会比较好。

但实际结果真的是这样吗?

透过亮点APP可以快速回测得到答案:

经过历史回测的答案是:
外资连3卖时进场买进0050ETF报酬率较高(年化报酬率9%、总报酬率30%),高于外资连3买时进场(年化报酬率7%、总报酬率22%)

由于回测的时段2016-2018是多头年度,因此这特性很可能只会出现在多头市场。
但从这里我们可以理解到,
许多时候我们的「直觉」其实不见得准确,
透过「历史回测」能让我们对自己的投资策略有更精准的认识。

Tip:出场设定为「持有30天」出场,这时的绩效就可以有效反应进场策略的有效性。

常常赢不见得代表赚的多

哪个报酬率更高?

1. 在股价创10日新高时,进场买进
2. 在股价创10日新低时,进场买进

同样的,透过回测我们可以看到成果。

从历史回测结果会发现,
在近几年多头市场创新高时对大盘追价进场,可能不是一个高报酬率的好选择。

但有趣的是,无论你选择创10日新高进场买进,或是创10日新低进场买进,
交易的胜率都是68%,也就是每3次进场会获利2次亏损1次。

但即使3次交易中获利2次,
创10日新高时进场的年化报酬率仅有2%、3年来总报酬率是7%,
扣除手续费后大概跟银行定存差不多。

而在创10日新低时进场,
年化报酬率是11%,总报酬率36%,成果大胜在创新高时进场。

Tip:高胜率不代表高报酬率,许多策略可能常常赢,但赢时小赚、输时大赔,我们的投资方法不应该只关注是否常常成功,而是应该关注它的整体报酬。
可阅读:高胜率投资策略的迷思

任何策略应该关注长期报酬是否战胜大盘

上面提的几个策略虽然都有明显的比出好坏,
问题是报酬并没有明显的战胜大盘,
在外资连卖时进场总报酬30%,创10日新低时进场总报酬率36%,
如果考虑进出手续费,其实都没有明显胜过大盘同期报酬率33%。

换句话说,如果你只是买了放着不动,
很可能绩效还会比这些频繁进出的策略好。

因此操作时也应该关注整体报酬,
下面用在「官股连3买」时进场,就可以看到明显的差异。

官股连3买时进场买进,年化报酬率15%,总报酬51%,而连三卖时进场则明显成效较差。

Tip:积极的买低卖高,走势通常会比较漂亮,但不见得胜过大盘

对于长期在市场频繁进出的投资人来说,
透过历史回测验证,当我们正确的理解自己方法的特性,才有机会取得长期的成功。

至于是否有更多的好的策略,就等待大家自己去发掘啰!

以上测试数据都是透过亮点APP进行回测

亮点APP提供快速简单的「历史回测」功能,
可以快速对每一只股票做进出场点测试,取得资料做进一步印证,让你在投资操作时能更有信心。

有了这些测试数据后,对自己的操作方法更熟悉后,
也可以搭配「买点雷达」快速浏览股票买点以及观察,或是搭配「e指停利」功能提醒出场点。

如何使用亮点APP回测功能

第一步:到APP store下载中信亮点APP

下载后就可以注册账号登入

如果你已经有中信证券的账号,直接登入即可
如果还没有开户,可以先用Google或Facebook账号登入,
同样也能够使用观看资料(但如果要下单可以申请开户)

第二步:登入并设定凭证与面板,找到历史回测功能

第一次登入需要设定凭证,
以及设定一下面板,就可以开始操作了

第三步:打开历史回测功能,选择目标、设定策略

目前一次可以测试一档目标,选择进出场条件时有基本、技术、筹码面条件可以选择。

(初期建议出场可以选固定持有天数,得到的结果会比较单纯)

最后设定你要回测根据条件做多还是做空,日期建议选越长越好。

点选下方「开始回测」,就可以得到结果啰!

 

快速总结:

1. 将自己的投资策略进行历史回测,可以帮助你更清楚策略的特性

2. 很多时候我们对投资策略的直觉往往是错误的,只有经过数据验证才能得到正确的认识

3. 投资策略的胜率高,不代表赚的比较多。同样的频繁进出的策略也要小心,应该至少绩效扣除手续费后要能战胜大盘才算可用的策略。

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